前回と同じルールで4時間足でバックテスト

バックテスト

こんにちは!たきさんです。

最近は実際のトレードは控えてバックテストをやっています。

FXで勝っている人のブログを拝見すると、だいたい「バックテストで勝てなければ実際のトレードでも勝てない」や「バックテストは必須」と書かれていますね。

確かに過去のチャートにおいて勝てない手法であれば、現在のチャートでも勝てないということは容易に想像できます。

そこで私もまずはバックテストをしなければと考え、先日フォレックステスター4を購入しました。

バックテストって面倒くさそうだなと思っていたのですが、やってみると意外と面白いですね。当たり前ですが何の躊躇ものなくエントリーできるし、予想外に勝率が良かったりするとけっこう嬉しいもんです。

前回に引き続き今回もバックテストの結果について書きたいと思います。

バックテストの詳細

トレード環境

  • 通貨ペア:USDJPY
  • 検証期間:2003年8月~2005年8月の約2年間
  • テストクオリティ:ティックデータを使用
  • タイムゾーン:GMT+2
  • インジケーター:100MA(Moving Average)のみ使用
  • トレードスタイル:スイングトレード(4時間足使用)

トレードルール

  • エントリーポイント:100MAにタッチ後、4時間足のローソク足がタッチした日を除いて、2日連続で切り上げまたは切り下げた時
  • 損切りポイント:-100pips
  • 利確ポイント:+100pips

前回のトレード回数の少なさを改善するため、今回は使用する時間足を日足から4時間足に変更してみました。

また、損切り・利確ポイントも200pipsから100pipsと小さくしてみました。

結果

20勝24敗、勝率45%、獲得pips数-400pips!でした。

これはダメですね。時間足を変えるとこんなにも結果が変わるんですね。

日足で同じルールでやると、勝率60~70%とびっくりするような結果だったのに、4時間足にしたとたん勝率45%と負け越してしまいました。

トレード回数については、予想通り増えました。2年間で44回なので、1か月に2回弱という計算になります。(日足では3か月に1回程度でした。)

今回の結果でわかったことは、日足を4時間足に変えたことで、100MAにタッチする回数はかなり増えましたが、だましに引っ掛かることが多くなってしまったということです。

トレンドに乗ったかなと思うと、すぐに反転してしまうことがけっこうありました。これは日足でテストしていた時にはあまりなかったことです。

いずれにしろ、上記のトレードルールを4時間足に適用するのは止めた方がよいということですね。

まとめ

今回のバックテストで、同じトレードルールでも時間足を変えると全然違った結果になるということがわかりました。

私の理想のトレードはスイングで、「月1・2回くらいのトレード回数、勝率60%以上」です。

今後もいろいろ試してみて、いつか自分の手法を確立したいと思います。

それではまた。

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